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第244章 确立样本外测试与简化原则（第1页）

铁律：永远留一手数据

2o1o年7月26日，星期一，上午九点整。

车公庙，三十平米的办公室里，气氛比往常更严肃。

白板上还留着上周五晚上周寻写的那些字——“过度拟合防范指南（草稿）”

。旁边是陆方那条“完美曲线”

的打印件，被周寻用红笔画满了圈，标注着“可疑”

“过拟合”

“童话”

。

陆方坐在电脑前，脸色还有些苍白。但眼睛里的空洞已经消失了，取而代之的是一种更沉的东西——像是刚经历过一场大病后，终于看清了自己有多脆弱的那种清醒。

陈默站在白板前，看着那几行字。

“周寻，”

他开口，“上周那件事，让我们看清了一个问题。”

他顿了顿：

“我们不能再靠‘自觉’去防过度拟合。得靠制度。”

周寻点头。

他走到白板前，把那几行“防范指南”

擦了，重新写下几个大字：

“默石量化研究——铁律两条”

第一条，他写：

铁律一：永远留一手数据

下面，他画了一个时间轴：

2oo52oo82o1o

|------------|------------|

训练集样本外测试集

（用于开）（仅用于最终检验）

他转过身，看着所有人：

“从今天起，我们的历史数据，必须严格分成两部分。”

他指着左边那段：

“2oo5年到2oo8年底，这是‘训练集’。用来开策略、测试因子、优化参数。可以反复用，随便用，想跑多少次跑多少次。”

然后他指着右边那段：

“2oo9年1月到现在，这是‘样本外测试集’。完全不动，绝对不能碰。”

他加重了语气：

“任何策略，在训练集上表现再好，也必须通过样本外测试，才能考虑实盘。”

小林举手：

“周老师，那如果样本外测试没过呢？”

周寻看着他：

“那就说明，这个策略在训练集上的表现，可能是运气，可能是过拟合。回去重新开，重新优化。然后用新的训练集再跑，跑完再测样本外。”

他顿了顿：

“一遍没过，就两遍。两遍没过，就三遍。直到样本外也能跑出稳定的结果，才能考虑实盘。”

小林在本子上飞快地记着。