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第243章 过度拟合的幽灵 美丽的陷阱（第1页）

那个夏夜，崩溃的陆方

2o1o年7月23日，星期五，晚上九点四十分。

车公庙，三十平米的办公室里，只有一盏灯亮着。

陆方一个人坐在电脑前，屏幕的蓝光映在他脸上，让那张本来就瘦削的脸显得更加苍白。桌上摆着三个已经空了的能量饮料罐，还有一个咬了一半的面包——那是下午赵姐买的，他忘了吃完。

他已经连续坐了十四个小时。

从早上七点到现在，除了上厕所，没有离开过这把椅子。

但此刻，他的脸上没有疲惫。

只有一种奇怪的、近乎亢奋的光。

屏幕上，是一条刚刚跑完的回测曲线。

蓝色的线从2oo5年1月开始，以几乎45度的斜率，稳步向上。没有大的回撤，没有剧烈的波动，没有让人心惊肉跳的悬崖。只是一条平滑的、优美的、近乎完美的上升直线。

最终，那条线停在了2o1o年7月的末端。

数字是：2。87

年化收益：32。4%

最大回撤：8。7%

夏普比率：2。3

陆方盯着那条线，盯了很久。

然后他靠在椅背上，长出一口气。

两个多月。

从数据清洗到因子测试，从组合构建到状态识别，从交易成本模型到参数优化——他几乎把所有能试的参数组合都试了一遍。

现在，终于得到了这条线。

完美。

他站起来，走到窗边，看着外面的夜色。

车公庙的夜晚，比白天安静一些。楼下的小餐馆还亮着灯，有人在吃宵夜。远处，深南大道上的车流稀疏了，偶尔有车驶过，留下一道短暂的光痕。

他忽然想抽根烟。虽然他不抽烟。

就在这时候，门开了。

周寻走进来。

他手里拿着一本书，显然是刚从家里过来——穿着一件旧T恤，头乱糟糟的。他看到陆方站在窗边，愣了一下。

“还没走？”

陆方转过身，脸上带着一种压抑不住的兴奋。

“周老师，你来得正好。给你看个东西。”

他走回电脑前，指着那条蓝色的曲线。

周寻走过来，低头看。

五秒。

十秒。

十五秒。

陆方等着他说话。等着他说“不错”

，或者“很好”

，或者至少点点头。

但周寻没有说话。

他只是盯着那条线，眉头慢慢皱起来。

又过了十秒。

周寻终于开口，声音很低，像是从牙缝里挤出来的：

“这条线，你跑出来的？”

陆方点头，语气里带着一丝得意：